蒋彧

南京大学数学系理学士(2001),美国科罗拉多矿石学院(Colorado School of Mines)应用数学硕士(2004),美国爱荷华大学(University of Iowa)应用数学博士(2009)。

主要从事金融市场、金融计量学、时间序列分析等方向的科研和教学工作。

研究方向

  1. 金融市场
  2. 金融计量学
  3. 时间序列分析

教学方向

  1. 商务统计
  2. 利息理论
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联系方式

办公室: 安中楼 2121室

Email: yujiang@nju.edu.cn

电话: 025-83621368

信箱: 275

通讯地址:江苏省南京市鼓楼区金银街16号

     南京大学商学院金融与保险学系

邮编:210093

所获教学奖励

  1. 蒋彧, 2016, 南京大学现代远程教育优秀教师奖, 南京大学

所获科研奖励

  1. 蒋彧, 2014, 南京大学杜厦奖教金, 南京大学
  2. 蒋彧, 2014, 商学院科研新星, 南京大学商学院
  3. 蒋彧, 2013, 南京大学中国银行奖教金, 南京大学
  4. 蒋彧, 2012, 商学院青年骨干教师, 南京大学商学院

主持和参与科研项目

  1. 蒋彧主持, 2015.9-2016.9, 防止发生区域性、系统性金融风险研究, 区域经济转型与管理变革协同创新中心重大课题
  2. 蒋彧主持, 2014.7-2017.6, 基于机制转换模型的经济时间序列估计和预测研究, 中国博士后基金特别资助
  3. 蒋彧主持, 2014.1-2016.12, 经济时间序列的状态转换及其应用研究, 国家自然科学基金
  4. 蒋彧主持, 2013.1-2015.12, 基于结构突变的金融时间序列预测研究, 教育部博士点基金
  5. 蒋彧主持, 2012.10-2013.10, 基于结构突变的时间序列估计和预测方法研究, 中国博士后基金

公开发表论文

  1. Yihao Zhang, Yu Jiang, Yongji Guo, 2017, The effects of haze pollution on stock performances: evidence from China, Applied Economics, 49(23), 2226–2237 SSCI
  2. 蒋彧,周安琪, 2016, P2P网络借贷中存在地域歧视吗?——来自“人人贷”的经验数据, 中央财经大学学报, 第9期
  3. Xianming Fang, Yu Jiang, 2016, Impact of the joint-stock reform of commercial banks on the effectiveness of monetary policy in China, Panoeconomicus, 63(3), 325-338 SSCI
  4. 蒋彧,高瑜, 2015, 基于KMV模型的中国上市公司信用风险评估研究, 中央财经大学学报, 第9期
  5. Cheng Yuan, Yu Jiang, 2015, Factors affecting the demand for insurance in China, Applied Economics, 47(45), 4855-4867 SSCI
  6. 蒋彧,方先明, 2015, 中国股市的运行状态研究—基于修正的马尔可夫转换模型, 中国经济问题, 第3期
  7. 蒋彧,高瑜, 2015, 基于微观风险补偿的公司债收益率影响因素分析, 南大商学评论, 第29辑
  8. Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Desire and timing of stock transfers in China, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 49, 263-278 SSCI
  9. Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Bull, bear or any other states in US stock market? , Economic Modelling, 44, 54-58 SSCI
  10. 方先明,裴平,蒋彧, 2014, 中美货币市场预期具有协动性吗?—基于利率互换合约价格的检验, 金融研究, 第7期
  11. Xianming Fang, Yu Jiang, Zhijun Qian, 2014, The effects of individual investors’ attention on stock returns: Evidence from the ChiNext market, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s3), 159-169 SSCI
  12. Zhe Song, Yu Jiang, Zijun Zhang, 2014, Short-term wind speed forecasting with Markov-switching model, Applied Energy, 130, 103-112 SCI
  13. Yu Jiang, Xianming Fang, 2014, Identify regimes in post-war US GDP growth, Applied Economics Letters, 21(6), 397-401 SSCI
  14. Xianming Fang, Yu Jiang, 2014, The promoting effect of financial development on economic growth: Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s1), 34-50 SSCI
  15. Yu Jiang, Yu Wang, 2013, Is China’s domestic agricultural market influenced by price fluctuations of world agricultural commodities in short-run?, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 59, 578-589 SSCI
  16. 蒋彧,裴平,方先明, 2013, 中国经济周期具有国际趋同性吗? —基于周期自回归模型的实证检验, 经济学家, 第6期
  17. 蒋彧, 2013, 基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究, 中央财经大学学报, 第5期
  18. 倪敏,裴平,蒋彧, 2013, 欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应—基于时变Copula相关性模型的实证检验, 世界经济与政治论坛, 第3期
  19. Yu Jiang, Zhe Song, Andrew Kusiakc, 2013, Very short-term wind speed forecasting with Bayesian structural break model, Renewable Energy, 50(c), 637-647 SCI
  20. 方先明,张谊浩,蒋彧, 2012, 地方政府过度举债、风险累积和治理对策, 中国行政管理, 第4期
  21. 蒋彧,裴平, 2012, 中国与美国股票市场的动态相关性研究—基于2007-2010年样本的实证检验, 经济管理, 第3期
  22. 方先明,张谊浩,蒋彧, 2012, 商业银行产权变革影响货币政策效应的实证研究, 管理世界, 第2期
  23. 倪敏,蒋彧, 2012, 中国股指期货系统性风险的国际因素研究, 金融纵横, 第1期
  24. 倪敏,蒋彧, 2011, 股指期货市场与股票市场的相关性—基于Copula模型度量, 价格理论与实践, 第11期
  25. 孙爱军,蒋彧,方先明, 2011, 金融支持经济发展效率比较—基于DEA-Malmquist指数方法的分析, 中央财经大学学报, 第11期
  26. 蒋彧, 2011, 基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展, 统计与决策, 第19期
  27. John Geweke, Yu Jiang, 2011, Inference and prediction in a multiple-structural-break model, Journal of Econometrics, 163 (2), 172-185 SSCI
  28. 王宇,蒋彧, 2011, 中国经济增长的周期性波动研究及其产业结构特征(1992-2010年), 数量经济技术经济研究, 第28卷,第7期

会议论文与工作论文

  1. Jia Shi, Yu Jiang, 2015, Risk Analysis of the Third-party Payment in China, International Conference on Economics and Management May, 2015 CPCI

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