本人目前为金融与保险学系的副教授，硕士生导师。本人于2016年毕业于比利时 荷语鲁汶大学（KU LEUVEN），期间2015年9月-2016年9月于剑桥大学联合培养。研究领域为时间序列建模和机器学习，已在国际顶级期刊Journal of Econometrics发表三篇论文，主持国自科面上和青年项目。

金融风险建模：隔夜风险、风险网络、尾部风险；

动态因子模型和Nowcasting；

机器学习

1. 本科生课程    《货币金融学》，《金融实证研究方法》

2. 研究生课程   《公司金融》，《公司金融实证研究方法》，《Stata操作与论文写作》

3. 博士生课程   《高级计量经济学》

教学奖励

2020年，南京大学杜夏奖教金

2019年，南京大学商学院优秀教师三等奖

教学项目

2021 南京大学“千”层次优质课程建设项目

2021年，南京大学商学院科研新星奖

2022年，江苏省哲学社会优秀成果三等奖

国家自然科学基金青年项目，71803080，基于半参数的隔夜波动率建模， 2019至2021

国家自然科学基金面上项目，72573078，高维动态因子模型与即时预测，2025-2028

代表性成果：

[1] Oliver Linton, Haihan Tang, Jianbin Wu. A large confirmatory dynamic factor model for stock market returns in different time zones. Journal of Econometrics, 2025

[2] Piet Sercu，Geert Dhaene, Jianbin Wu，Volatility spillovers: a sparse multivariate GARCH approach with an application to commodity markets，Journal of Futures Markets, 2022,42(5):868-887.

[3] Geert Dhaene, Jianbin Wu. Incorporatingovernight and intraday returns into GARCH volatility models. Journal of Econometrics, 2020,217(1):471-495

[4] Oliver Linton, Jianbin Wu. A coupled component DCS-EGARCH Model for intraday and overnight volatility. Journal of Econometrics, 2020, 217(2):176-201

[5] Malin Song, Kuangnan Fang, JingZhang, Jianbin WU. The co-movement between Chinese oil market and other main international oil markets: a DCC-MGARCH approach. Computational Economics, 2016.

[6] 方匡南,吴见彬,朱建平,谢邦昌. 随机森林方法研究综述， 统计与信息论坛, 2011.

[7] 方匡南,吴见彬,朱建平,谢邦昌. 信贷信息不对称下的信用卡信用风险研, 经济研究,2010.

1.  The risk-return tradeoff in international stock markets: One-step multivariate GARCH-M estimation with many assets， with Geert Dhaene and Piet Sercu

2. News Sentiment and Overnight Return Prediction: Aid or Redundancy? Evidence from a Large Language Model， with Junhui Huang

3. A Model for Intraday and Overnight Returns Across Time Zones and the Spillover Effect, with Nian Yang