个人简介
南京大学商学院副教授，金融与保险学系副主任。2013年获得香港中文大学金融工程哲学博士。主要研究内容为金融工程、金融科技等。研究成果发表于《管理科学学报》、Journal of Econometrics、Journal of Economic Dynamics and Control和Quantitative Finance等国内外知名期刊。主持或参与国家自然科学面上项目和江苏省自然科学基金青年项目等国家级和省部级课题。曾获江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、江苏省高等学校哲学社会科学研究成果奖三等奖、南京大学商学院科研新星奖、南京大学杜厦奖教金、南京大学新华日报优秀青年教师奖等奖项。任国家自然科学基金通讯评议专家，多个国内外知名期刊审稿人，自2022年起担任CSSCI来源期刊《南大商学评论》执行编委。
教学奖励
2022 南京大学郑刚基金学业导师优秀示范奖
2021 南京大学杜厦奖教金
2018 南京大学“新华报业”优秀青年教师奖
2024 南京大学“人工智能通识核心课程体系”建设项目
2021 南京大学“千”层次优质课程建设项目
2020 南京大学第三批国际化课程建设项目主持人
2016 南京大学第二批国际化课程建设项目主持人
科研奖励
2023 江苏省第十七届哲学社会科学优秀成果奖二等奖
2021 江苏省高校哲学社会科学研究成果奖三等奖
2019 南京大学商学院科研新星奖
科研项目
主持科研项目：
国家自然科学基金面上项目，72171109，基于解析逼近的期权定价和参数估计问题研究及其应用，2022-2025.
江苏省自然科学基金青年项目，BK20190278，带跳多因子随机波动率模型下的期权定价问题研究，2019-2022.
参与科研项目：
国家自然科学基金面上项目，71672029，雾霾天气、投资者关注与股票市场：基于互联网数据的研究，2017-2020.
发表论文
英文论文 (http://ssrn.com/author=2337978)
An option pricing model with double-exponential jumps in returns and GARCH diffusion in volatilities (with Chunhui Qiao, Xiangwei Wan). Operations Research Letters, Vol 59, 107253, 2025.
Contracting with synergies: Continuous-time double-sided moral hazard (with Jun Yang, Yu Chen). Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.168, 104981, 2024.
Asymptotics for the survival probability of time-inhomogeneous diffusion processes (with Yiwei Wang). Operations Research Letters, Vol 51, 308-311, 2023.
Hermite expansion of transition densities and European option prices for multivariate diffusions with jumps (with Xiangwei Wan). Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.125, 104083, 2021.
A new delta expansion for multivariate diffusions via the Ito-Taylor expansion (with Nan Chen and Xiangwei Wan). Journal of Econometrics, Vol.209(2), pp.256-288, 2019.
The principle of not feeling the boundary for the SABR model (with Nan Chen). Quantitative Finance, Vol.19(3), pp.427-436, 2019.
The survival probability of the SABR model: asymptotics and application (with Xiangwei Wan). Quantitative Finance, Vol.18(10), pp.1767-1779, 2018.
Pricing continuously monitored barrier options under the SABR model: A Closed-Form Approximation (with Yanchu Liu and Zhenyu Cui). Journal of Management Science and Engineering, Vol.2(2), pp.116–131, 2017.
Approximate arbitrage-free option pricing under the SABR model (with Nan Chen, Yanchu Liu, Xiangwei Wan). Journal of Economic Dynamics & Control, Vol.83, pp.198-214, 2017.
中文论文
证券买卖速度受制约下的最优交易策略 (与林辉、吴广谋合著). 管理科学学报，2020, 23(1):65-76.
