金融统计，时间序列分析，高维数据分析，机器学习

金融计算

机器学习与金融数据分析

(1) 国家自然科学基金委员会, 青年基金项目, 72203090, 高维时间序列的频域主成分分析：理论、计算和应用, 2023-01-01 至 2026-12-31, 30万元, 在研, 主持；

(2) 江苏省委组织部等12个单位, 双创博士, JSSCBS20210011, 基于频域主成分分析方法的高维时间序列因子模型研究, 2021-09 至 2023-09, 15万元, 在研, 主持。

[1]   Chen K., Huang R.*, Chan N.H., Yau C.Y., Subgroupanalysis of zero-inflated Poisson regression model with applications to insurance data. Insurance: Mathematics and Economics, 2019, 86:8-18.

[2]   Zimmerman D.L.*, Tang J., Huang R., Outline analyses of the called strike zone in Major League Baseball. Annals of Applied Statistics, 2019, 13(4): 2416-2451.

[3]   Chen K, Huang R.*, Robust empirical likelihood for time series. Journal of Time Series Analysis, 2021, 42(1):4-18.

2020年10月至今任金融与保险学系助理教授

教育经历：

2015-2020， 美国爱荷华大学统计与精算系， 哲学博士

2013-2015， 香港中文大学统计系， 风险管理科学，哲学硕士

2009-2013， 香港中文大学统计系，风险管理科学，理学学士